[三季报]博时银智大数据100：2018年第三季度报告
时间：2018年10月25日 15:20:43 中财网
博时中证银联智惠大数据100指数型证
券投资基金
2018年第
3季度报告
2018年
9月
30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十五日
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2018年
10月
24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2018年
7月
1日起至
9月
30日止。
§2基金产品概况
基金简称博时银智大数据
100
基金主代码
002588
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2016年
5月
20日
报告期末基金份额总额
38,992,612.02份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过
6%，实现对中证银
联智惠大数据
100指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证
银联智惠大数据
100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准
95%×中证银联智惠大数据
100指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
下属分级基金的交易代码
002588
004416
报告期末下属分级基金的
份额总额
38,693,826.19份
298,785.83份
§3主要财务指标和基金净值表现
1
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年
7月
1日-2018年
9月
30日)
博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
1.本期已实现收益
-5,127,816.76
-38,161.09
2.本期利润
-2,534,712.60
-17,173.71
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0649
-0.0612
4.期末基金资产净值
46,528,119.54
357,147.00
5.期末基金份额净值
1.2025
1.1953
注：注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时银智大数据100A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差
④
①－③②－④
过去三个月
-5.08%
1.34%
-5.23%
1.31%
0.15%
0.03%
2．博时银智大数据100C：
阶段
净值增长
率
①
净值增长率
标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差
④
①－③②－④
过去三个月
-5.23%
1.33%
-5.23%
1.31%
0.00%
0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1．博时银智大数据100A：
2．博时银智大数据100C：
2
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
桂征辉基金经理
2016-05-20
-8.9
桂征辉先生，硕士。
2006年起先后在松下电
器、美国在线公司、百度
公司工作。2009年加入
博时基金管理有限公司。
历任高级程序员、高级研
究员、基金经理助理。现
任博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015.07.21—至今)、博时
裕富沪深
300指数证券投
资基金(2015.07.21—至今)
、博时中证银联智惠大数
据
100指数型证券投资基
金(2016.05.20—至今)、博
时中证
500指数增强型证
券投资基金(2017.09.26—
至今)、博时富时中国
A股指数证券投资基金
(2018.06.12—至今)的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
3
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度报告
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季度，A股市场呈现震荡，上证综指累计跌幅
0.92%，大小盘分化明显。风格方面，
价值表现较好，小盘跌幅较大。行业方面，银行、石油石化等行业大幅跑赢市场，家电、纺织服装、
电子元器件等行业表现落后。本基金作为指数基金，为保证对于业绩基准的紧密跟踪，我们本着勤
勉尽责的态度，严格按照基金合同要求，在月度指数成份股变动时，尽量降低交易成本、减少市
场冲击，力求组合成份股紧密跟踪指数，并在最小化交易成本的同时适时调仓，取得了较低的跟
踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至
2018年
09月
30日,本基金博时银智大数据
100A类基金份额净值为
1.2025元,份额累计
净值为
1.2025元,本基金博时银智大数据
100C类基金份额净值为
1.1953元,份额累计净值为
1.1953元.报告期内，本基金博时银智大数据
100A基金份额净值增长率为-5.08%,本基金博时银智
大数据
100C基金份额净值增长率为-5.23%，同期业绩基准增长率-5.23%
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，于
2018年
7月
31日至
2018年
9月
28日出现了连续
20个工作日资产
少于
5000万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
44,324,276.39
93.43
其中：股票
44,324,276.39
93.43
2固定收益投资
--
其中：债券
--
4
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2018年第
3季度报告
资产支持证券
--
3贵金属投资
--
4金融衍生品投资
--
5买入返售金融资产
--
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
6银行存款和结算备付金合计
3,021,450.90
6.37
7其他各项资产
97,002.47
0.20
8合计
47,442,729.76
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
1,330,880.00
2.84
C制造业
20,065,390.55
42.80
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,282,356.00
2.74
E建筑业
1,779,619.00
3.80
F批发和零售业
2,612,698.20
5.57
G交通运输、仓储和邮政业
1,291,651.00
2.75
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
841,012.00
1.79
J金融业
10,626,372.64
22.66
K房地产业
2,582,557.00
5.51
L租赁和商务服务业
469,338.00
1.00
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
1,442,402.00
3.08
S综合
--
合计
44,324,276.39
94.54
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1
002739万达电影
27,150
603,816.00
1.29
2
002304洋河股份
4,000
512,000.00
1.09
3
600519贵州茅台
700
511,000.00
1.09
4
600596新安股份
31,400
494,864.00
1.06
5
600104上汽集团
14,558
484,490.24
1.03
6
600801华新水泥
23,800
479,332.00
1.02
7
600426华鲁恒升
27,807
478,558.47
1.02
8
000858五粮液
7,000
475,650.00
1.01
5
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2018年第
3季度报告
9
600741华域汽车
21,000
472,500.00
1.01
10
600585海螺水泥
12,796
470,764.84
1.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
5,741.56
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
605.36
5应收申购款
90,655.55
6其他应收款
-
7待摊费用
-
6
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100指数型证券投资基金
2018年第
3季度报告
8其他
-
9合计
97,002.47
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1
002739万达电影
603,816.00
1.29
-
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
本报告期期初基金份额总额
39,279,555.03
258,775.95
报告期基金总申购份额
2,926,386.61
41,448.02
减：报告期基金总赎回份额
3,512,115.45
1,438.14
报告期基金拆分变动份额
--
本报告期期末基金份额总额
38,693,826.19
298,785.83
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至
2018年
09月
30日，博时基金公
司共管理
177只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业
7
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100指数型证券投资基金
2018年第
3季度报告
年金账户，管理资产总规模逾
8169亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾
1964亿元人民币，累
计分红逾
894亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在
同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至
2018年
3季末：
博时旗下权益类基金业绩表现持续稳健。今年以来
A股市场剧烈震荡，在参与银河排名的
99只权益产品（各类份额分开计算）中，共
49只银河同类排名前
1/2。其中，股票型基金里，博
时国企改革主题、博时丝路主题、博时工业
4.0、博时军工主题业绩均排名银河同类前
1/4；混合
型基金当中，博时沪港深成长、博时汇智回报、博时新收益、博时鑫泰、博时新策略等多只基金业
绩排名银河同类前
1/8，博时新兴消费、博时裕隆、博时乐臻、博时新策略、博时鑫瑞、博时鑫丰、
博时新价值等多只基金业绩排名银河同类前
1/4，博时精选、博时创业成长、博时沪港深价值优选、
博时鑫源、博时鑫润、博时新起点等多只基金业绩排名银河同类前
1/2；指数型基金当中，博时上
证超大盘
ETF及其联接基金、中证银行分级指数等产品业绩排名银河同类前
1/10,博时上证
50ETF及其联接基金业绩排名银河同类前
1/6，博时裕富沪深
300指数业绩排名银河同类前
1/3，
博时银智大数据
100指数、博时深证基本面
200ETF、博时上证自然资源
ETF、博时上证
800证保分
级等多只产品业绩排名银河同类前
1/2。
博时固定收益类基金业绩表现优异。总计
106只各类型债券基金中共有
86只（各类份额分开
计算）今年以来收益率超过全市场债券平均收益率（3.25%），16只货币基金中共有
11只（各类
份额分开计算）今年以来收益率超过全市场货币基金平均收益率（2.79%），在参与银河排名的
115只固收产品（各类份额分开计算）中，有
55只产品银河同类排名前
1/2。其中，博时裕瑞纯债、
博时利发纯债、博时裕康纯债今年以来净值增长率为
7.38%、6.48%、6.02%，同类
309只基金中分
别排名第
3、第
10、第
20位，博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券
(A/B类)今年以来净值增长率分别为
6.07%、4.65%、4.36%，同类
210只基金中分别排名第
5、第
17、第
23位，博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)今年以来净值增长率分别为
5.68%、
4.36%，同类
148只基金中分别排名第
4、第
14，博时裕利纯债债券、博时富瑞纯债债券今年以来
净值增长率分别为
5.81%、5.76%，同类排名前
1/8；货币基金类，博时合惠货币(A类)今年以来净
值增长率为
3.15%，在
312只同类基金排名中位列第
14位。
商品型基金当中，博时黄金
ETF联接(A类)、博时黄金
ETF联接(C类)今年以来净值增长率同
类排名第一。
QDII基金方面，博时标普
500ETF(QDII)、博时标普
500ETF联接(QDII)(A类)，今年以来净值
增长率同类排名均位于前
1/3。
2、其他大事件
2018年
9月
7日，由证券时报主办的“2018中国
AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先
锋”榜颁奖典礼在深圳举行，凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维，博时基金副总裁王德英获得
了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。
8
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2018年
9月
6-9日，在阿拉善生态基金会主办，深圳证券信息、全景网协办，深交所、证券业
协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单位支持的＂2018第三届绿色行走公益长征暨
沙漠穿越挑战·赛＂中，由
4名博时员工朱盟（信息技术部）、过钧（固定收益总部）、王飞（信
息技术部）、王盼（信息技术部）组成的代表队，成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠，率先全员
抵达终点获得团体冠军，其中王飞更获得个人第一。
2018年
8月，全国社会保障基金境内委托投资管理人
2017年度考评结果出炉，博时基金投研
能力获得高度认可，在公司基本面单项考评中获
A档，三个社保委托组合获评“综合考评
A档”，
此为社保考评结果的最高档。同时，在社保投资经理的考评中，博时基金共收获
3项个人奖项。博
时基金副总裁兼高级投资经理董良泓独揽社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”，用
于肯定其过去十年在同一家公司管理社保组合，含金量极高。同时，董良泓本人还摘得“10年贡
献社保表彰”的殊荣，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人，本次仅授予
2人。此
外，博时基金董事总经理兼年金投资部总经理欧阳凡获评“3年贡献社保表彰”。
2018年
7月
19日，由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业
20周年——发展中的思考
与启示”主题论坛在深圳隆重举行。博时基金凭借雄厚的资管实力、出色的投研业绩、锐意创新的
拼搏精神获得基金业协会的高度认可，一举摘得“优秀基金管理人”大奖；副总经理王德英此次荣
获“杰出专业人士”的殊荣。同时，博时主题行业混合（LOF）（160505）更是以长期优异的业绩
上榜“优秀基金产品”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
9
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2018年第
3季度报告
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
10
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