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股指期权月报:春季行情提前躁动,期权波动率开始上行(2)

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2021-01-06
摘要:海外方面,2020年最后一个交易日,因高频就业数据的相关利好提振,美三大股指联袂上涨,其中道指和标普500指数再创历史新高,同步交易的新加坡富时A50指数下跌0.33%。主要商品市场走势偏弱,有色相关品种出现普遍调

  海外方面,2020年最后一个交易日,因高频就业数据的相关利好提振,美三大股指联袂上涨,其中道指和标普500指数再创历史新高,同步交易的新加坡富时A50指数下跌0.33%。主要商品市场走势偏弱,有色相关品种出现普遍调整。下周需注意欧美普及疫苗的进度和效果,以及大概率偏负面的非农就业数据,对海外主要指数的冲击。

  国内方面,在中央经济工作会议作出“连续性、稳定性、可持续性”的表态、以及中欧正式达成投资协定后,2020年最后两个交易日,三大股指出现大幅上涨,其中沪深300、上证50指数相继创出年内新高,市场风格仍偏向,一季度业绩具有相对确定性的绩优蓝筹股,使得上述股指在少量增量资金的推动下迭创新高,春季行情出现提前启动的迹象。预计市场消化上述利空后,股指周初仍存一定的上行动能,并维持短期上行趋势的概率较大。

  IO2101成交量的PCR值为0.51,持仓量的PCR比值为0.78,当前市场情绪积极。看涨期权的持仓量集中在行权价5100位置,看跌期权的持仓量大量集中在行权价5000。看涨期权的成交量环比增加113.77%。看跌期权的成交量增加76.89%。IO2101期权的平值期权在5000,60日历史波动率15.61%,20日历史波动率为14.89%,目前沪深300指数短期历史波动率当前处于较低位置。IO2101期权的隐含波动率处于22.01%,IO2101期权合约的隐含波动率目前开始上升,预期后期波动率会维持平稳状态,股指依然具有上行动力,目前可以布局牛市价差策略。

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