量化期权策略组合方面,豆粕上的大幅回调对正敞口的组合严重不利,造成明显回撤,同时白糖、铜的策略收益保持稳定,净值有所反复但尚在可以接受的范围之内。策略净表现符合预期,风控严谨,若后期有更多的场内期权,曲线可进一步平滑。
(策略已进行实盘测试。如有兴趣,请联系相关工作人员咨询。)
(责任编辑:方凤娇 HF055)
量化期权策略组合方面,豆粕上的大幅回调对正敞口的组合严重不利,造成明显回撤,同时白糖、铜的策略收益保持稳定,净值有所反复但尚在可以接受的范围之内。策略净表现符合预期,风控严谨,若后期有更多的场内期权,曲线可进一步平滑。
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